商品期货L2数据 商品期货l2数据是什么

机构持仓数据在哪时可以查

查询方法：在同花顺l2深度分析系统中，按右键也能查到深市股票的机构持仓情况。

在实物交割或者现金交割到期之前，投资者可以根据市场行情和个人意愿，自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者（做多或做空）没有作交割郑信悉月份和数量相等的逆向操作（卖出或买入），持有期货合约，则称喊乎之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸，这就叫持仓。

对于持仓量的算法，国内是这样计算的，持仓量的增加代表资金流入期货市场，反之，代表资金流出坦手期货市场。对价格的影响要结合成交量一起分析。

期货与股票的区别是什么

1、性质不同

股票是实缴资本投资，一般都是按实缴资本来投资的，自己有多少钱就买多少股。

期货是负债投资，是自己只交一部分保证金给期货公司，另外的钱都是借期货公司的。

2、交易方式不同

股票是单向交易，投资者在交易过程中只能先买入股票，才有权卖出股票。

而期货投资者既可以先买进也可以先卖出，也就是双向交易。

3、定义不同

股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给丛猛兄各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。

期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油知丛、农产品），也可以是金融工具。

参考资料来源：百度百科-股票

参考渗袭资料来源：百度百科-期货

期货交易都有哪些特征

对于股指期货一次想必很多人都不陌生，那么对于期货交易特征你到哪些呢?下面是懂视小编为大家整理的关于期货交易特征的资料，希望对大家有用。

期货交易特征1、期货交易的双向性：期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。(在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。)

2、期货交易的费用低：对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所目前手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)

3、期货交易的杠杆作用：杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金，目前国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。我们假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日的3%)，操作对了，我们的资金利润率达60%(3%÷5%)之巨，是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)

4、“T+0”交易机会翻番：期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)

5、期货是零和市场但大于负市场：期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。(零永远大于负数)

综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨岁键大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

股指期货基差波动分析

实际基差与历史基差主要比较当前所在合约的基差是否与历史上相同到期月份、相同合约月份(当月合约、下月合约、季一合约、季二合约)、相同剩余存续期限的基差有明显偏离。下文简称比较历史同期基差。

由于涉及不同到期月份、不同合约序列、不同合约月份，我们采用IFYYMM—AALN来识别每一个股指期货的期现组合。其中，IFYYMM表示合肆激约代码，AA表示合约序列的编号(01、02……12)，LN表示在合约序列中属于股指期货当月合约(L1)、下月合约(L2)、季一合约(L3)、季二合约(L4)。

在上述期现组合识别标志基础上，我们可以得到各种期现组合。比如，2014年股指期货12月合约交割后第一个交易日至2015年股指期货1月合约交割日，1月、2月、3月、6月的合约序列，其对应期现组合识别标志分别是IF1501—01L1、IF1502—01L2、IF1503—01L3、IF1506—01L4。类似地，对于2014年股指期货3月合约交割后第一个交易日至2014年股指期货4月合约交割日，6月合约对应的基差识别标志是IF1406—04L3。

确定好期现组合的识别标志后，接下来我们可以比较剩余存续期限内相同的历裂雀袜史基差与当前基差的差异。比如IF1501—01L1的历史同期基差，我们可以比较的对象是剩余存续期限内相同的IF1101—01L1、IF1201—01L1、IF1301—01L1、IF1401—01L1。

不失一般性，我们比较2015年已经交割完毕的股指期货合约基差与2013年至2014年同期历史基差的差异，数据频率为1分钟。在数据处理过程中，剔除交割日当月合约的数据，剔除无相同剩余存续期限内的数据，在1分钟数据基础上，计算各期现组合每日的基差均值、95分位数、5分位数后;在每日数据基础上，计算各组合在整个存续期限内的基差均值、95分位数均值、5分位数均值。过去两年的基差历史数据，取2013年至2014年同期基差的历史数据，将两者加总除以2，得到目标数据。

level-2有专门针对期货商品的么

有的，大连商品交易所有明亮level2数据原先是免费提供，现在收费了。因坦槐颂为跨了好几个交易所，他们提供的数据情况各不一样，如果使用的话可以购买文华财经的服务提供l2行让郑情数据。